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Robert F. Engle (10 de novembro de 1942 , Nova York) recebeu o Prêmio Nobel de Economia no ano 2003, compartilhado com Clive W. J. Granger, "por seus métodos de análise de séries temporários económicas com volatilidade variável no tempo ARCH".
Os valores dos instrumentos financeiros variam aleatoriamente no tempo em função do risco; o grau de variação conhece-se como volatilidade. A volatilidade mostra períodos turbulentos, com mudanças bruscas, seguidos por outros períodos de acalma com mal flutuações. Engle propôs os modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ajudam a descrever as propriedades de muitas séries temporárias e desenvolveu métodos para fazer modelos das variações de volatilidade ao longo do tempo. Estes modelos fizeram-se indispensáveis para todos os interessados na análise dos mercados financeiros.
Obras principais
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of Ou.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premeia in the Term Structure: the ARCH-M Model (com David Lilien e Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Erro Correction: Representation, Estimation and Testing (com Clive W. J. Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (com C. Granger, J. Encrespe e A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (com David F. Hendry e Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (com V. Ng, e M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simples Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (Julio de 2002 )
Modelo:ORDENAR:Engle, Robert F.pnb:رابرٹ عنگل
